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Forex Trading에서 Hurst 지수 사용.

최근에 한 연구 논문에서 허스트 지수 (계수)에 대해 읽었습니다. 거기에 대해서만 간략하게 언급되었지만 일반적으로 사용 가능한 차트 데이터를 사용하여 계산할 수있는 시장 예측 가능성의 척도로서 주목을 끌었습니다. 그러한 측정 값이 다른 지표와 신호를 백업하는 편리한 지표로 사용될 수 있다는 것이 나에게 발생했습니다. Forex 거래에서 실제로 사용할 수 있습니까?

그것은 무엇인가?

일반적으로 Hurst 지수 (보통 H로 표시됨)는 가격 변동 행위의 지속성 또는 그 부족을 설명합니다. 이 지수의 값은 0과 1 사이가 될 수 있습니다. 일부 timeseries의 경우 0이면이 timeseries가 영구적이지 않음을 의미합니다. 한 방향으로의 이동은 반대 방향으로의 이동이 뒤 따른다. 0.5이면 시계열이 지속되고 다음 이동 방향이 이전 이동 방향을 반복 할 가능성이 있습니다. H = 0.5이거나 매우 가깝다면 시계열은 순전히 무작위 (브라운) 동작을 나타냅니다. 물론 그것은 이상적인 세계에 있습니다.

원래 Hurst 지수는 해롤드 에드윈 허스트 (Harold Edwin Hurst)가 나일강 홍수의 수준을 예측하는 데 사용되었습니다 (위키 백과 문서에서 자세한 내용을 읽을 수 있습니다). 나에게있어서 H의 주요 관심사는 추세의 지속성을 보여주는 혐의가있는 능력입니다.

무역 계획.

이론 상으로는, 주어진 통화 쌍에 대한 현재 H를 알면, 우리는 낙관적 인 양초 이후에 살 수 있고, H가 0.5보다 상당히 클 경우 곰 같은 것을 팔 수 있습니다. 물론, 우리는 또한 곰 같은 양초를 사서 H가 크게 0.5 이하일 경우 반전을 기대하면서 낙관적 인 촛불을 팔 수 있습니다. 그럴듯 해 보이지?

이 계획을 따르면 우리는 다음 단계들을 거쳐야 할 것입니다 :

현재 허스트 지수 (H)를 계산하십시오. 0.5와 비교하십시오. 이전 촛대 방향을 보거나 이동 평균으로 현재 추세를 측정하십시오. 이전 단계에서 파생 된 가치에 따라 적절한 방향으로 거래하십시오.

허스트 지수 계산.

불행히도 허스트 지수를 정확하게 계산할 수 없으므로 첫 번째 단계에서 실패합니다. 이 계수 만 추정 할 수 있습니다. 이렇게하는 간단한 방법 중 하나는 재조정 된 범위 방법을 사용하는 것입니다. Pietro Ponzo가 이미 잘 설명해 놓았 기 때문에 여기서 자세히 설명하지 않겠습니다. 전체 계산 과정에 대한 단계별 설명을 찾을 수 있습니다. 심지어 셀에 주식 시세 표시기를 입력하여 주식 시장 차트에서 허스트 지수를 계산하기 위해 작동하는 Excel 스프레드 시트를 다운로드 할 수도 있습니다.

여기서 H 예측은 R / S 통계의 대수 (모든 기준)와 데이터 포인트 (N)의 각각의 수에서 파생 된 여러 점 (더 나은 점)에 그려진 선형 회귀의 기울기임을 언급 할 것입니다. R / S 통계는 범위를 표준 편차로 나눈 값으로 계산됩니다. 범위는 N 개의 모든 데이터 포인트에 대한 평균 가격과 가격 편차 합계의 최대 값과 최소값의 차이로 계산됩니다.

수학은 오히려 간단하기 때문에 반드시 MetaTrader에서 할 수 있습니다. 물론 N이 클수록 CPU 오버 헤드가 커집니다. 많은 계산처럼 들리지만 프로세스를 최적화하여 알려진 값과 해당 부분을 다시 계산하지 않아도됩니다. 현재 MetaTrader 4 용 Hurst 계수 표시기와 일부 무료 유료 버전이 있습니다. 허스트 차이 (Hurst Difference)는 허스트 지수의 차이를 이전의 막대와 비교하여 계산한다고 주장하지만, 소스 코드를 살펴본 결과, 실제로 그렇게하는지 궁금합니다. Variation Index는 차트의 프랙탈 특성에서 파생 된 인덱스의 형태로 허스트 지수를 대체합니다. 계산 과정이 완전히 다르므로 원래 Hurst 지수에 얼마나 가까운 지 알 수 없지만 표시기 작성자는 막대를 더 적게 사용하므로 막대가 더 적게 사용되고 더 최근의 값을 표시한다고 주장합니다. MetaTrader 5에서도 사용할 수 있습니다.

H 예측 과정에 대한 더 많은 설명과 코드 예제는 Ian Kaplan 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. 그러나 소스 코드는 C ++ 용입니다.

윌 것인가?

그것들은 모두 좋지만 작동합니까? 불행히도, 약간의 사고 과정과 독서, 그리고 더 많은 독서 후에, 나는 개념이 재미 있다는 결론에 도달했지만 동시에 Forex 거래에서 거의 쓸모가 없습니다.

매우 많은 수의 바가 필요합니다. 보통 1000 개의 필수 최소값이 필요합니다. 최신 1000 바에서 Hurst 지수를 계산하면 더 이상 최신 값이 아닐 수 있습니다. 허스트 지수의 실제 가치는 끊임없이 바뀌고 있습니다. 마지막 N 막대를 견적하는 것은 그 기간 내에 어떻게 진행되는지에 대한 좋은 개념을 제공하지만, 향후 막대에 대한 정보는 거의 없습니다. 너무 나쁘면, 우리는 미래의 술집들만을 거래 할 수 있고, 오래된 술집들만을 거래 할 수는 없습니다.

H는 더 낮은 시간대 (예 : 매시간)에서 계산 된 다음 더 높은 시간대 (예 : 매주)에서 사용될 수 있다는 것을 반대 할 수 있습니다. 그것은 낡은 / 새로운 바 문제를 해결할 것이지만 Hurst 지수가 다른 시간대에서 완전히 다른 것처럼 전혀 도움이되지 않습니다. 예를 들어, H1 차트에서 0.3 이하로 평가 될 수 있으며 동시에 W1 차트에서 0.8보다 높을 수 있습니다.

특정 전략을 위해 거래 할 통화 쌍을 선택할 때 비교 요인으로 사용하면 동일한 장애물이 발생합니다. 장기적인 추세를 따르는 전략이 좋은 것으로 가정합시다. 이상적으로는 가능한 한 높은 통화 쌍을 원할 것입니다. 지난 5 년 동안 12 개의 통화 쌍에 대해 허스트 지수를 산정하고 일부 값을 얻습니다. NZD / USD는 0.65로 가장 높은 H를가집니다 (예를 들어). 불행히도 향후 5 년 동안 NZD / USD에서이 전략을 사용하면 다른 통화 쌍에 사용하는 것보다 더 나은 결과를 가져올 것임을 의미하지는 않습니다.

그것은 완전히 쓸모 없습니까?

Hurst 지수가 좋은 예측 도구를 산출 할 수 없다는 것을 고려하면, 그것은 전혀 사용될 수 없다고 판단 할 수 있습니다. 사실, 그렇지 않습니다. 허스트 지수 추정은 과거 분석을위한 실행 가능한 도구입니다. 정확하게 추정 된 H 값을 보면 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다 : 시장이 지속 되었습니까, 아니면 반대로 지속 되었습니까? 따라서 특정 기간 동안의 거래 전략 또는 전문가 고문의 성과를 분석하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 한 달 동안 추세 반전 시스템을 사용하고 있지만 성능이 좋지 않지만 그 기간 동안 예상 한 H 수치가 0.5 레벨 이상인 것으로 밝혀지면 전략에 다소 어려움을 겪었을 것입니다. 전략 자체에는 결함이 있습니다.

추신 : 사실, 이 게시물은 평균 외환 거래자에게 너무 흥미롭지는 않을지 모르지만, 나는 주로 자신을 위해 그것을 작성했습니다. 한두 해 안에 허스트 지수의 개념에 비틀 거 렸을 때, 이미 그것을 사용하려했음을 잊지 않을 것입니다. 그것은 나에게 알림으로 봉사 할 것입니다.

관련 게시물:

& # 8220; Forex Trading에서 허스트 지수 사용하기 & # 8221;

안녕하세요, 귀하의 의견에 궁금합니다. 나는 metrarader에서 Hurst 및 FDI 표시기를 사용하여 최소 10 개 막대를 사용하여 Hurst 지수를 계산했습니다. 컨셉을 두 배로 확대하기 위해 카우프만 효율성 비율을 사용하는 것이 흥미 롭습니다. FDI (Fractal Dimension Index 1 & lt; FDI & lt; 2 허스트의 변형)가 "읽기"에 도움이되는 몇몇 논문을 보았습니다. Forex 행동이 더 좋습니다. 결론을 확인하기 위해 조사를 조금만 해 보는 것이 어떻습니까? 오히려 다른 오실레이터와 함께 사용하여 시장 행동을 이해할 때 매우 좋은 지표라고 생각하기 때문입니다. 좀 더 자세한 정보가 있으면보십시오.

작은 범위 (예 : 10)에서 허스트 지수를 계산하는 것은 R / s = k * n H 방정식이 낮은 n으로 유지되지 않으므로 의미가 없습니다.

죄송합니다. FDI에 대해 언급하지 않으므로 FDI에 관해 언급 할 수 없습니다. 계산을 위해 어떤 지시자를 사용합니까?

안녕하세요, MT4 코드로 흥미로운 정보를 찾은이 블로그를 살펴보세요.

google (MT4 커뮤니티)에서 FDI를 찾으면 FDI 코드도 있습니다.

이제 & nbsp; 읽기 & # 8221; 다른 범위 (10, 24, 48, 55, 72, 89 lags)를 보면 가격에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 그들이 추세에있을 때 또는 그들이 무작위 일 때.

이제, % Williams, 또는 MACD와 함께 사용 된 그러한 통찰력은 당신에게 & # 8220; 입장 & # 8220; 포인트 & # 8221;

중력 밴드 Hurst 센터와 Forex 무역.

그것들은 JM Hurst (순환 분석의 아버지)의 순환 작업에 기초를두고 있으며, 그의 이론은 모든 시장이 한주기 내에서 움직이며이주기가 최고 및 최저로 나타날 것이라는 이론이었습니다. 가격은 흰색 중심선으로 표시되는 평균값으로 후퇴하는 경향이 있습니다. 중심선 위아래의 녹색 / 적색 밴드는 sigmas를 나타내며 5 %의 확률로 초과 할 수 있습니다. 따라서 가격이이 채널에 도달하면 역 거래가 가능합니다.

커브 장착 허스트 / COG 밴드.

상승 추세 - & gt; 당신은 더 낮은 밴드를 사고 싶다. 하락세 - & gt; 상위 밴드를 팔고 싶습니다. 카운터 동향 - & gt; 피보나치 타겟 또는 다른 주요 저항 레벨에서 상위 밴드를 팔아라!

이 표시기를 지원 & amp; 저항 수준, 피보나치 퇴보 수준 및 추세선. 여러 다른 반전 영역 ALIGN이 종종 우리의 의견에서 가장 좋은 거래 일 때.

허스트 / COG 밴드 실제.

m : 곡선 적합 계수의 수.

K Std : 0.618에서 1.618까지의 값 제안.

너비 : 가운데에서 선의 너비 0은 선을 제거합니다.

Actual : 모든 막대에 대한 ACTUAL 값을 보려면이 상자를 선택하십시오.

허스트 사이클.

금융 시장 분석 및 거래.

금융 시장 분석 및 거래.

금융 시장 분석 및 거래.

외환 분석.

허스트 사이클은 종종 외환 시장에서 매우 명확합니다. forex 시장에 관하여 최근 포스트는 여기있다 :

달러 인덱스 장기 사이클 13.

금이 새로운 강세장 (즉, 다년간)을 시작했다는 것에 회의적인 이유 중 하나는 USD와 그 상태입니다. 통화와 금은 놀랍게도 비슷한주기를 벗어나므로 3 개의 밀접한 관련 도구는 금, 달러 인덱스와 CADUSD 쌍 (캐나다 달러)입니다. 내가 작업하는 사이클은 [& hellip;]입니다.

유로 6에 더 많은 것.

우리는 최근 유로화에 대해 많은 논의를 해왔습니다. 저는 장기간에 걸친 주기적 골짜기를 기대하고 있습니다. 그리고 나는 이전 게시물에서, 확인을위한 잠재적 인 골짜기 형성에 뒤 따르는 첫 40 일주기의 모양을보고 싶습니다. 우리가 기대하는 큰 여물. [& hellip;]

EURUSD & # 8211; 부록 7.

나는 Euro에 관한 나의 이전 포스트에게 장기 사진에 관한 몇 가지 코멘트를 추가하고 싶다. 아래의 차트는 EURUSD의 월간 차트로 18 개월 가격의 웨이브와 4 년의 가격 웨이브를 보여줍니다. 2000 년대 초의 사소한 주파수 변조를 제외하고 18 개월의 파도 [& hellip;]

EURUSD & # 8211; 떨어지는 칼 잡기 2.

이전 게시물 (시장 및 조작)에 대한 의견에서 허스트의 원칙 중 일부는 외환 쌍에 대해 다르게 적용된다는 견해를 표명했습니다. EURUSD의 현재 분석은 좋은 예입니다. 일반적으로 받아 들여지는 접근법은 최저점에서 파도를 위상을 맞추고 파도가 [& hellip;]

고투하는 유로 10.

나는 내가 형성 할 것으로 예상되는 큰 크기의 골짜기가 생겼다는 표시를 위해 유로 (이 지 지 참조)를 보았습니다. 2014 년 9 월 나는이 골짜기에 관해 썼고 54 개월주기의 하위 부문의 어려움을 언급했다. 이로 인해 프로젝션에 자신감을 갖기가 매우 어렵습니다. [& hellip;]

AUD / USD 5로 형성되는 중요한 사이클 트로피.

1996 년 12 월 최고치부터 시작된 AUD / USD 통화 쌍의 Sentient Trader 유기 분석을 활용하여 호주인은 적어도 18 개월 동안 다양성이 가장 큰 사이클 골짜기의 큰 클러스터로 향하고있는 것처럼 보입니다. 저 골짜기의 군중 안에, 26.4 주주기는 지금 예기된다 [& hellip;]

유로 3 시청.

9 월에 나는 유로가 올해 11 월이나 12 월에 나올 것으로 기대했던 이유에 대해 논의했다. 그 시간은 우리에게 있으며 나는 유로를 조심스럽게 보면서 그것이 유로를 관리 할 것인지를보고 있습니다. 나는 9 월에이 물마루의 크기에 대한 다양한 생각을 제시했다. [& hellip;]

9 년주기 22.

허스트의 주기적 원리를 사용하여 시장을 분석 할 때 내가 좋아하는 순간이 있습니다. 그것은 퍼즐의 모든 조각이 제자리에 들어 맞을 때입니다. 그것은 & # 8221; & # 8221; 분석의 불확실성을 제거하는 순간, 그리고 갑자기 우리는 안개가 낀 미래를 조금 더 볼 수 있습니다. 그런 순간이 일어났습니다. [& hellip;]

EURUSD : 18 개월주기 여물통 6.

안녕하세요, 저는 유로가 지금 당장하고있는 잠재적 인 여물의 새로운 전망을 소개하고자합니다. 이 새로운보기는 현재 사용중인 순환 표시기를 기반으로합니다. 첫째, 나는 왼쪽 그래프에서 매주 시간 프레임, [& hellip;]에서 매일 그래프를 살펴 보는 것이 더 좋습니다.

마지막 유로 황소 5.

그렇습니다, 저 & # 8217; 나, 마지막 Euro Bull은 여전히 ​​서 있습니다! 사실 그것은 오도 된 제목입니다. 나는 아직 낙관적이지는 않지만 낙관적 인 태도를 보이고있다. 어제 유로가 작년 7 월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어 졌다고 생각하면 유로화에 대한 낙관적 인 생각을 게시하는 것이 이상한 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 저는 [& hellip;]

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